भज्जी का यह भी कहना है कि वह अब फिल्म निर्माण में हाथ आजमाने जा रहे है। इसके लिए एक प्रॉडक्शन हाउस की स्थापना भी की गई है। इसका नाम भज्जी ऐंड मदान प्रॉडक्शन रखा गया है। भज्जी का यह मानना है कि आज कल फिल्मों में काफी पैसा है। बॉलीवुड की तरह पंजाबी फिल्में भी अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए उन्होंने पंजाबी फिल्मों में हाथ आजमाने का इरादा बनाया है।
भज्जी ने बताया है कि फिल्मों के निर्माण की दिशा में हम जोर-शोर से काम कर रहे हैं। फिल्म पर अप्रैल-मई से काम शुरू हो जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि वह फिल्मों में एक्टिंग नहीं करेंगे। उनकी भूमिका फिल्म के निर्माण तक ही सीमित है।